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Em particular, um martingale é uma sequência de variáveis aleatórias (isto é, um processo estocástico) para o qual, a qualquer 📈 tempo específico na sequência observada, a esperança do próximo valor na sequência é igual ao valor presentemente observado, mesmo dado 📈 o conhecimento de todos os valores anteriormente observados.[1]
O movimento browniano parado é um exemplo de martingale.
Ele pode modelar um jogo 📈 de cara ou coroa com a possibilidade de falência.
Em contraste, em um processo que não é um martingale, o valor 📈 esperado do processo em um tempo pode ainda ser igual ao valor esperado do processo no tempo seguinte.
Entretanto, o conhecimento 📈 de eventos anteriores (por exemplo, todas as cartas anteriormente retiradas de um baralho) pode ajudar a reduzir a incerteza sobre 📈 os eventos futuros.
Formou-se em Direito pela Universidade de Brasília, após a graduação na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de 🍐 Janeiro.
Atuou em projetos como a implantação da primeira escola de ensino privada no Brasil, que tinha seu primeiro diretor (Carlos 🍐 Biasio) em 1960.
Desde 2003 é professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília.
É casado com o jornalista e 🍐 professor Marcelo Frodendi.
Entende da Revista de Psicologia da Editora Ilbo.